An Introduction to Stochastic Differential Equations /
Lawrence C. Evans
- 1a ed.
- Estados Unidos : AMS, 2013
- viii, 151 p ; 26 cm.
Incluye bibliografía e índice
9781470410544
Ecuaciones diferenciales estocásticas. Análisis numérico - métodos probabilísticos, simulación y ecuaciones diferenciales estocásticas - diferencial estocástico y ecuaciones integrales. Teoría de la probabilidad y procesos estocásticos - Procesos de Markov - movimiento browniano. Análisis numérico - ecuaciones diferenciales parciales, problemas de límites de valor - los métodos probabilísticos, métodos de partículas, etc. Teoría de la probabilidad y procesos estocásticos - Análisis Estocástico - ecuaciones diferenciales ordinarias estocásticos.